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[先物OP市場データ]
*07:03JST 4月限SQ予想:4月9日
4月9日 <4月限SQ>
----

日経ミニ オプション
(千株) (億円) (千株) (億円)
野村 -800 -32 -3894 -157
大和 0 0 1991 +80
SMBC日興 -5000 -200 335 +14
シティG 0 0 1597 +64
GS -1400 -56 5322 +214
クレディS 200 +8 3639 +146
メリル -500 -20 1725 +70
モルガンS 0 0 -1939 -78
バークレイ -700 -28 494 +20
UBS 2000 +80 -1232 -50
JPモルガン 0 0 -6268 -252
BNPパリバ -8300 -332 -321 -13
HSBC 0 0 -2679 -108
ドイツ 11100 +444 6312 +253
みずほ証券 8900 +356 4251 +171
三菱UFJ -3900 -156 101 +5
ソシエテ -12600 -504 711 +29
ABNアムロC 6400 +256 -8491 -341
NエッジJ 3700 +148 -4261 -171

-------------------------------
売買合計 日経ミニ オプション
売り 買い 売り 買い
1銘柄あたり -33200 +32300 -29085 +26478(千株)
合計金額 -1328 +1292 -1170 +1066(億円)

差し引き 日経ミニ オプション
1銘柄あたり -900(千株) -2607(千株)
合計金額 -36(億円) -104(億円)


※日経ミニはラージ換算、オプションはデルタ換算

※取引所公表の手口(立会外取引を含む)をもとに作成
※ 1、週末現在の行使価格別ポジションに日々の手口を加減算
2、リバーサル・コンバージョンは1より同一行使価格毎のリバーサル(合成先物
の買い=コール買い、プット売り)とコンバージョン(合成先物の売り=コー
ル売り、プット買い)を集計し、除数と日経225引値から、1銘柄あたりの株数
と合計金額を推計
3、デルタ換算は1にそれぞれのデルタをかけ日経225先物換算し、除数と日経225
引値から、1銘柄あたりの株数と合計金額を推計

※リバーサル=SQ時買い方、コンバージョン=SQ時売り方


行使価格別建玉(単位:枚)
9250P 9500P 9750P 9750C 10000C 10250C
野村 -2971 -3670 -1724 -1387 -5862 -265
大和 -932 -1248 -67 230 -1 345
SMBC日興 -399 -548 -148 -245 0 0
シティG -705 116 500 14 1922 -2507
GS 1173 2614 -3758 12181 7545 8647
クレディS 0 -2244 701 949 696 -631
メリル 1436 1407 -704 1516 296 -1865
モルガンS 315 -1233 -53 -529 0 1675
バークレイ -849 -608 1714 -2119 0 3001
UBS 1015 -1101 820 -2810 969 2967
JPモルガン 127 338 2285 -3232 -3164 -2303
BNPパリバ 5152 -740 -284 -285 -1864 -994
HSBC 0 1850 210 -135 -500 465
ドイツ 0 -1519 -4547 3706 4581 -1029
みずほ証券 398 5655 1504 917 5041 1060
三菱UFJ 70 -104 -360 500 -195 380
ソシエテ -395 -324 -1415 1343 175 -284
ABNアムロC 933 2996 4393 -6451 -2965 144
NエッジJ 1347 -956 1849 -2612 -3122 -1955
-----

4月限SQコメント:4月9日
 9日現在の4月限オプションの推定建玉からリバーサル(合成先物の買い=SQ時買い)・コンバージョン(合成先物の売り=SQ時売り)を推計すると30万株の大幅売り超となっている。また、デルタ換算では10万株の同じく売り超で、日経ミニ(4月限)も4万株の売り超となっていることから、オプションと日経ミニを合わせた(ブローカー毎の差し引き)トータルでは14万株のまとまった売り超となっている。
 一方、くいあい部分はオプションで110万株、日経ミニは130万株と推計され、全体(同差し引き)で180万~200万株近いくいあいが推計されるなど、オプション、日経ミニともに建玉残が大きく膨らんだ状態となっている。過去(13年間)の4月限SQは上昇7回に対し下落6回(TOPIXは11年間で上昇6回、下落5回)とほぼイーブンとなっているが、限月別平均変動幅(絶対値)において4月限は10限月に次いで大きく、決算月の翌限月は比較的振れやすいというアノマリーもあり、SQはやや波乱含みの展開が想定される状態となっている。
 ブローカー別の建玉では、ロングがドイツ証やみずほ証の他、GSやクレディスイスなどが目立ち、ショートはソシエテやパリバ、JPモルガン、野村、SMBC日興、三菱UFJ、HSBCなど複数社となっている。先週から連日コール買いを膨らませている(一部ロールダウンも)GSであるが、3月限と同じ状況でSQ週は大幅上昇となった経緯があるが、この日GSは先物で大幅売り超となっており、デルタヘッジの動きとなっていた。また、先週は立会外での大口クロスによるリバサール・コンバージョンの組成や、日経ミニにおいては4月限から6月限の日経ラージへのロール・オーバーが散見された。この日は特に目立った手口はなかったが、SQにかけてリバ・コンの組成や日経ミニでのロールが膨らんだ場合、各社の建玉残も大きく変わってくる可能性があり、引き続き要注目である。
《MT》

[先物OP市場データ]
*07:16JST 4月限SQ、これまでの結果
○4月限オプションSQの動向
----
・直近3ヶ月の結果(2012年1月限-2012年3月限)※3月限はメジャーSQ

SQ値 前日比 当日終値 売り 買い 差引 結果

3月 9946.46 +177.50 9929.74 -2142 +2389 +247 買い超
2月 9011.16 +8.92 9016.97 -34 +32 -2 売り超
1月 8470.71 +85.12 8500.02 -721 +849 +128 買い超
※株数(千株)/1銘柄


・4月限オプションSQ、過去5年の結果(2007年-2011年)

4月SQ値 前日終値比 当日終値 当日終値>SQ

2011 9612.51 +21.58 9768.08 ○
2010 11146.95 -21.25 11204.34 ○
2009 9140.27 224.21 8964.11 ×
2008 13129.58 184.28 13323.73 ○
2007 17658.72 118.30 17363.95 ×

-----

 4月限SQ値は、直近15年でみれば、前日比で上昇9回、下落6回とやや上昇が多い。新年度入りの相場環境で新規資金が入りやすい環境が影響しているとの想定。

 SQ値と前日終値の値幅(絶対値)を見ると、直近15年の平均で157.37円。12ヶ月のなかでは3番目に振れ幅が大きい。月別で見ると、10月のSQの値幅が12ヶ月で最も大きく、「3月決算企業の決算月の翌月」という点で4月と10月には共通項がある。
《MT》

[先物OP市場データ]
*07:00JST 1月限SQ、これまでの結果
○1月限オプションSQの動向
----
・直近3ヶ月間の結果(2011年10月限-12月限)※12月限はメジャーSQ

株数(千株)/1銘柄
SQ値 前日比 当日終値 売り 買い 差引 結果

12月 8478.46 -186.12 8536.46 -2800 +2562 -238 売り超
11月 8542.82 +42.15 8514.47 -95 +119 +24 買い超
10月 8799.42 -23.83 8747.96 -667 +641 -26 売り超

・1月限オプションSQ、過去5年の結果(2007-2011年)

225型 SQ値 前日比 当日終値 当日終値>SQ値

2011 10470.13 -119.63 10499.04 ○
2010 10798.75 +117.09 10798.32 ×
2009 8961.49 +85.07 8836.80 ×
2008 14355.05 -33.06 14110.79 ×
2007 16888.86 50.69 17057.01 ○


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1月限SQの前日終値からの騰落状況は、過去14回のうち上昇が9回、下落が5回。12ヶ月中では最も上昇回数が多い月となっており、経験則上は「上昇」に期待が寄せられるSQといえる。なお、前日終値からの平均振れ幅(絶対値)は84.91円と、12ヶ月中で2番目に小さい月である点も特徴。
《MT》

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