日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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当サイトのブロマガのサンプルです (2009年12/22現在)

★新設ファンド情報 (4)

新設ファンド(12月設定分)=12月1日現在

【設定日、ファンド名/運用会社、ファンド概要、*印は追加分】
 
 1日  UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)
    ・円コース<毎月分配型>
    ・豪ドルコース<毎月分配型>
    ・ブラジルレアルコース<毎月分配型>
    ・南アフリカランドコース<毎月分配型>
    ・マネープール
    /ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各1200億円、マネープールは10万円(自己設定)
    分類   :追加型/内外/債券
          (マネープールは追加型/国内/債券)
    手数料  :3.15%(税込み)以内
          (マネープールはスイッチングの購入のみで手数料はなし)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率0.924%(税込み)
          (マネープールを無担保コール翌日物の金利水準により
           年率0.07875─0.5775%)
    販売会社 :住友信託銀行<8403.T>、UBS証券
 
 1日 アイザワ─有進 日韓グッドチョイス・ファンド
    /ユナイテッド投信投資顧問
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:100億円
    分類   :追加型/内外/株式
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :年率0.987%(税込み)他
    販売会社 :藍沢証券<8708.Q>
 
 2日 東京海上日動 条件付運用型ファンド2009─12
    /クレディ・アグリコル アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:20億円
    分類   :単位型/海外/その他資産(通貨)/特殊型
    手数料  :なし
    信託報酬 :設定時の元本総額に対して2.1%(税込み)以内
    販売会社 :東京海上日動火災保険
 
 3日  ライジング・チャイナ・ファンド(愛称:飛龍)
    /安田投信投資顧問
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:500億円
    分類   :追加型/海外/株式
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.575%(税込み)その他
    販売会社 :東海東京証券、ワイエム証券、浜銀TT証券、宇都宮証券
 
 4日 アジア消費関連株オープン
    アジア不動産関連株オープン
    マネー・ポートフォリオ・ファンド
    /国際投信投資顧問
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各500億円(マネー・ポートフォリオは1050万円)
    分類   :・消費関連株 :追加型/海外/株式
          ・不動産関連株:追加型/海外/資産複合
          ・マネー   :追加型/国内/債券
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :・消費関連株 :純資産総額に対し年率1.7325%(税込み)
          ・不動産関連株:同1.890%(税込み)
          ・マネー   :同0.735%(税込み)以内
    販売会社 :アーク証券、荘内証券、三菱UFJ証券
 
 7日  ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
    ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
    /野村アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各10億円(自己設定)          
    分類   :追加型/海外/株式 
    手数料  :3.15%(税込み)以内
    信託報酬 :・アセアン・フォーカス:
           純資産総額に対し年率1.7325%(税込)
          ・豪州・フォーカス:
           純資産総額に対し年率1.6275%(税込)
    販売会社 :野村証券、野村信託銀行
 
 7日*Simple─X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
    /シンプレクス・アセット・マネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:200億円(自己設定)         
    分類   :追加型/海外/株式/ETF/インデックス型
    手数料  :販売会社が独自に定める率を乗じた額
    信託報酬 :純資産総額に対して年率0.1575%(税込み)以内、他
    販売会社 :シティグループ証券、日興コーディアル証券
 
10日 リクソー・ヘッジファンド・セレクション
    ・ポールソン・アドバンテージ連動ファンド
    ・トランストレンド・エンハンスト連動ファンド 
    ・ブリッジウォーター連動ファンド
    ・マネープール・ファンド
    /リクソー投信
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各300億円、マネープールファンドは100万円(自己設定)
    分類   :ヘッジファンド:
          追加型/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)
          マネープール:追加型/国内/債券
    手数料  :上限4.2%
    信託報酬 :ヘッジファンド:純資産総額に対し年率0.945%(税込み)
          マネープール:コールローン金利に応じ、
          純資産総額に対し0.63─0.0105%(税込み)
    販売会社 :三菱UFJ証券、ソシエテ ジェネラル証券東京支店
 
11日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
    /新光投信
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:500億円          
    分類   :追加型/内外/株式
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.05%(税込み)
    販売会社 :岡安証券、大山日ノ丸証券
 
11日  三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド
    /三菱UFJ投信株式会社
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:100万円(自己設定)          
    分類   :追加型/海外/株式/インデックス型 
    手数料  :なし
    信託報酬 :純資産総額に対して年率0.756%(税込み)
    販売会社 :三菱東京UFJ銀行
 
11日  DIAM新興資源国債券ファンド(愛称:ラッキークローバー)
    /DIAMアセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:1億円(自己設定)         
    分類   :追加型/海外/債券 
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.575%(税込み)
    販売会社 :未定
 
14日*みずほ世界不動産投信(通貨選択型)
    ・円コース
    ・米ドルコース
    ・豪ドルコース
    ・ブラジルレアルコース
    ・ロシアルーブルコース
    ・インドルピーコース
    ・中国元コース
    ・南アフリカランドコース
    ・マネープールファンド
    /DIAMアセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各1000億円、マネープールは100万円(自己設定)        
    分類   :追加型/海外/資産複合
          マネープール:追加型/国内/債券
    手数料  :上限3.15%(税込み)、マネープールはなし
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.0815%(税込み)他
          マネープール:純資産総額に対して年率0.105%(税込み)
    販売会社 :みずほ証券<8606.T>
 
16日 ダイワ・インド株式オープン─ガンジスの恵み─
    /大和証券投資信託委託
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:2050億円          
    分類   :追加型/海外/株式
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.764%(税込み)
    販売会社 :大和証券
 
17日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)<愛称:アジオセ定期便> 
    /岡三アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:500億円
    分類   :追加型/海外/債券 
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.092%(税込み)その他
    販売会社 :岡三証券、大石証券、荘内証券、丸福証券、明和証券
 
18日 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド
    /新生インベストメント・マネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:500億円
    分類   :追加型/海外/株式
    手数料  :上限3.675%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.197%(税込み)その他
    販売会社 :新生銀行<8303.T>
 
18日 条件付元本確保型投信(日経平均参照)09─12<愛称:三つのとびら 3>
    /岡三アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:100億円
    分類   :単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
    手数料  :1口(=1万円)当たり262.5円(税込み)
    信託報酬 :第1─2期:元本総額に対し年率0.7035%(税込み)
          第3─6期:元本総額に対し年率0.3570%(税込み)
    販売会社 :東北銀行<8349.T>、百十四銀行<8386.T>、広島銀行<8379.T>
 
18日*新都市中国株式ファンド(愛称:チャイナタウン21)
    /新光投信
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:500億円          
    分類   :追加型/海外/株式
    手数料  :上限3.15%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.68%(税込み)
    販売会社 :藍沢証券<8708.Q>、永和証券、岡安証券、木村証券
          大山日ノ丸証券
 
18日*フォルティス中国環境関連株式投信
    フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド
    /フォルティス・アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:1200億円、マネープール・ファンド:100万円(自己設定)    
    分類   :追加型/内外/株式、マネープール:追加型/国内/債券
    手数料  :上限3.675%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率0.8715%(税込み)他
          マネープール:コール・ローンのオーバーナイト物レート等を勘案
          し決定
    販売会社 :野村証券
 
18日*ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)
    ・円コース(毎月分配型)
    ・円コース(年2回決算型)
    ・米ドルコース(毎月分配型)
    ・米ドルコース(年2回決算型)
    ・豪ドルコース(毎月分配型)
    ・豪ドルコース(年2回決算型)
    ・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
    ・ブラジルレアルコース(年2回決算型)
    ・南アフリカランドコース(毎月分配型)
    ・南アフリカランドコース(年2回決算型)
    ・マネープールファンド(年2回決算型)   
    /ドイチェ・アセット・マネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:各1500億円、マネープールファンド:100万円(自己設定)         
    分類   :追加型/内外/不動産投信 
          マネープール:追加型/国内/債券
    手数料  :上限3.675%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.134%(税込み)他
          マネープール:09年12月18日─09年12月30日
          純資産総額に対して年率0.1575%(税込み)以内
          平成22年1月以降、前月最終5営業日間のコール・ローンの
          オーバーナイト物レートの最低レートに応じて決定
    販売会社 :野村証券
 
21日*日興ブラジル株式ファンド
    /日興アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:1000億円          
    分類   :追加型/海外/株式 
    手数料  :上限3.675%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.764%(税込み)
    販売会社 :日興コーディアル証券
 
22日 条件付運用型投信(日経平均参照)09─12<愛称:未来創造 09─12>
    /岡三アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:100億円
    分類   :単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
    手数料  :1万口(=1万円)当たり210円(税込み)
    信託報酬 :第1─2期:元本総額に対し年率0.945%(税込み)
          第3─5期:元本総額に対し年率0.3570%(税込み)
    販売会社 :大石証券、中京銀行<8530.T>
 
22日 北都・荘銀 条件付元本確保型ファンド09─12
    (愛称:みのりちゃん09─12) 
    /岡三アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:100億円          
    分類   :単位型/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
    手数料  :1万口あたり262.5円(税込み)
    信託報酬 :第1─2期:元本総額に対し年率0.8925%(税込み)
          第3─6期:元本総額に対し年率0.3675%(税込み)
    販売会社 :北都銀行、荘内銀行<8347.T>
 
30日*フローラ条件付運用型ファンド2009─12(日経平均株価判定型)
    <愛称:フローラ5>
    /クレディ・アグリコル アセットマネジメント
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:70億円          
    分類   :単位型/国内/株式/特殊型
    手数料  :上限1.575%(税込み)
    信託報酬 :設定時のみの徴収
          元本総額に対し1.68%(税込み)
    販売会社 :千葉銀行<8331.T>
 
30日*東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
    /東京海上アセットマネジメント投信
    ────────────────────────────────────
    設定上限額:200億円          
    分類   :追加型/海外/債券
    手数料  :上限1.05%(税込み)
    信託報酬 :純資産総額に対して年率1.176%(税込み)
    販売会社 :中央三井信託銀行、日興コーディアル証券

 

★注目経済ニュース (333)

米Mスタンレーの第4四半期、さえない業績になる可能性=FBRキャピタル

[18日 ロイター] FBRキャピタル・マーケッツは、米モルガン・スタンレー<MS.N>の第4・四半期決算について、投資銀行部門の業績が前期比で力強い数字を示す見通しだが、全般的にはさえない内容になるとの見方を示した。
 スティーブ・ ステルマック氏ら同社のアナリストは、顧客向けリサーチノートで、米国の資本調達活動やM&A(合併・買収)活動は引き続き、回復の兆しを見せており、債券の取引高も第4・四半期の前半を通じて力強かったと指摘した。
 ただ、そのうえで、好調な投資銀行部門の収入は、株式・債券トレーディング収入の減少により相殺される可能性があると警告した。
 アナリストらは、クレジット状況とバリュエーションの水準の改善に伴い、市場がM&A活動をより支援するとの見方を維持した。
 ただ、「レバレッジを利用した銀行は引き続き、抑制されており、買い手の観点からはバリュエーションが魅力的に見えるものの、より規模の大きい案件が市場で見られるようになるまでには株式価値が改善を続ける必要がある」と指摘した

 

★先物OP手口コメント/先物OP市場データ (54)

先物OP手口コメント:12月21日/先物OP市場データ

[先物OP市場データ]
*07:33JST 先物OP手口コメント:12月21日
----
12月21日
先物(差引き上位5社)  売り         買い
日経225  3月限   大和SMBC      -607     シティG   +2038
                    三菱UFJ       -543     クレディS   +527
                    メリル        -459     水戸      +400
                    野村          -458     バークレイ   +335
                    オリックス    -427     JPモルガン   +317

            6月限   SBI        -7     NエッジJ    +16
                    モルガンS      -7     岩井        +4
                    光世         -5     藍澤        +3
                    オリックス      -2     だいこう      +2
                    大和            -2     松井        +1

日経ミニ   3月限   GS         -4043     NエッジJ  +7407
                    BNPパリバ    -3937     ドイツ    +5326
                    メリル       -3324     安藤     +4544
                    ソシエテ     -2414     藍澤     +3333
                    SBI     -1826     マネックス  +1775

            6月限   SBI      -111     NエッジJ   +445
                    光世        -70     松井       +16
                    楽天        -57     岡三        +9
                    カブドット     -50     リテラクレ     +2
                    藍澤        -40     安藤        +1

TOPIX  3月限   三菱UFJ      -1286     メリル      +1793
                    大和SMBC     -1045     BNPパリバ   +1302
                    野村          -790     クレディS   +740
                    モルガンS    -589     UBS       +580
                    ドイツ      -506     岡三      +397

                 ※イブニング、スプレッド、立会外は含まない


OP(差引き上位3社)     売り                   買い
      9750 PUT 1月    メリル        -270     NエッジJ   +139
                      東洋       -131     みずほ証券   +111
                      TRADERS       -114     UBS        +70

     10000 PUT 1月    メリル        -403     NエッジJ   +176
                      クレディS     -69     日興CORD     +150
                      ひまわり      -52     みずほ証券    +60

     10250 PUT 1月    シティG     -300     NエッジJ   +180
                      メリル         -71     日興CORD     +150
                      ひまわり      -23     UBS        +58

     10250 CALL 1月   メリル        -116     岡三      +191
                      GS          -104     UBS       +138
                      ソシエテ       -77     SBI      +91

     10500 CALL 1月   メリル        -437     UBS       +235
                      GS          -199     大和SMBC     +150
                      岡三       -138     松井       +91

     10750 CALL 1月   大和SMBC      -393     UBS       +285
                     メリル        -222     NエッジJ   +251
                     カブドット     -88     コスモ証     +90
-----

先物OP手口コメント:12月21日
 指数は小幅反発(TOPIXは三菱UFJの増資に伴うTOPIXのリバランスの影響から大引けにかけ売りが先行しマイナス、大引けのインデックス売買も売り超)となったが、値幅は上下30円、出来高2万枚と総見送り状態となった(昨年の同時期である12月25日1万7千枚、12月29日2万7千枚)。また、朝方1億株強の売り超だった東証一部の指値総計は時間の経過とともに売り指しが増加し、大引けまでには3億株近い売り超となっていた。

 日経225はシティGの大幅買い超が目立つが、シティGは立会外での大口クロス(5200枚)があった(買いキメ?)。売りは特に目立つところはないが、国内系を中心に複数社に分散する格好となっていた。一方で、TOPIXの買いは先週末に続きメリルが筆頭で、逆に先週は売りを継続していたパリバが続く。売りは三菱UFJを筆頭に、日経225と同じく国内系証券が並ぶ格好となっていた。また、TOPIXの立会外では大和SMBC売り、野村買い(1000枚)の大口クロスがあった。

 オプションのインプライドボラ(ATMからアウト5行使価格の平均)は上昇(ヒストリカルボラは低下)。オプションの出来高も少なく、ATM(アット・ザ・マネー)付近で2000?3000枚であった。建玉は引き続きプットサイドで若干増加、コールサイドではほとんど変わらずだった。手口は特に目立つところはなく、立会外ではパリバ売り、ドイツ買い(1000枚)の大口クロスがあった。《YU》

 

★外国証券の寄り前のセクター別注文動向 (43)

外国証券の寄り前のセクター別注文動向 12/21

[外資系注文状況]
*08:05JST 10社、差し引き90万株の売り越しとの観測
朝の外資系証券10社経由の注文状況は、売り1390万株買い1300万株、差し引き90万株の売り越しとの観測。金額ベース(10社)でも小幅売り越し。米国系証券、欧州系証券ともに売り買い交錯との観測。売りは銀行、機械、自動車、地銀、化学、薬品、自動車、情報通信、繊維、商社、小売、食品など買いは自動車、機械、海運、小売、石油、通信、建設、銀行、電気機器、化学、サービス・商社・不動産との観測。
----
「2009年12月」(観測)
日付      売り  買い 差し引き(万株)
18       2100  1700  -400
17       2030  2730  700
16       1910  2120  210
15       2000  2180  180
14       2370  2510  140
11       1880  2260  380
10       2000  1750  -250
09       1330  1520  190
08       1930  1660  -270
07       2360  3370  1010
04       1270  4730  3460
03       1340  3140  1800
02       1800  2540  740
01       1290  1380   90
-----
《TM》

 

★先物OP市場ウォッチ (119)

大引けで三菱UFJにMSCIリバランス需給発生/先物OP市場ウォッチ

[先物OP市場ウォッチ]
*08:44JST 大引けで三菱UFJにMSCIリバランス需給発生
昨日の三菱UFJ(8306)の公募増資に伴う大引けのTOPIXリバランスに続き、本日はMSCIで大引けにリバランスが行われる。
一部市場筋によれば、本日大引けで三菱UFJに対し、約8000万株(約378億円)の買いインパクトが発生すると試算されている。昨日のTOPIXリバランスよりは小さいが、これに伴う売りオペレーションがTOPIX先物で一部出る可能性がある点から、引き続き注意したい(主に売り対象となるのは現物のMSCIに連動したバスケット)。
とくに昨日は、大引けでTOPIX先物が売られる典型的なリバランス需給が見られたこともあり、今日も昨日のような素直な影響が見られるかもしれない。《YU》

 

★今日のオアベター注文価格 (28)

今日のオアベター注文価格 12/21

今日のオアベター注文価格

[先物OP市場ウォッチ]
*09:03JST オアベター売り価格10300円が一つの上値メドに
大証225先物の今日のオアベター注文は、売りが10300円オアベターで3000枚?5000枚、買いが9900円オアベターで3000枚?5000枚と観測された。買い先行で始まり、オアベター売り価格に近い水準で取引されている。売り圧力が強まるポイント(日中の上値メド)として10300円が一つの目安になりそうだ。《YU》

 

★夕場に間に合う先物手口情報 (58)

夕場に間に合う日経先物手口12/21

日経225先物手口情報

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日経225先物手口情報

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日々1221

 

★日経225オプション手口速報 (52)

日経225オプション手口速報12/21

225オプション・コール(期近・12月21日・権利行使価格1万500円)

(売参加者・上位10社)
 メリルリンチ ?437
 フェニックス ?399
 ニューエッジ ?301
 UBS    ?291
 ソシエテ   ?228
 岡 三    ?220
 ゴールド   ?199
 松 井    ?197
 廣 田    ?154
 楽天SE   ?135
 
(買参加者・上位10社)
 UBS    +526
 フェニックス +399
 ニューエッジ +353
 ソシエテ   +298
 松 井    +288
 廣 田    +174
 大和SM   +150
 楽天SE   +121
 永 和    +117
 SOCIUS +113
 
   [ 株式新聞ニュース/KABDAS?EXPRESS ] 
                      提供:モーニングスター社  (2009-12-21 15:59)

225オプション・プット(期近・12月21日・権利行使価格9750円)

(売参加者・上位10社)
 フェニックス ?759
 廣 田    ?290
 メリルリンチ ?270
 ソシエテ   ?187
 トレイダーズ ?182
 松 井    ?167
 東 洋    ?131
 UBS    ?119
 ニューエッジ ?114
 SBIS    ?68
 
(買参加者・上位10社)
 フェニックス +759
 廣 田    +329
 ニューエッジ +253
 ソシエテ   +194
 UBS    +189
 松 井    +183
 みずほ    +111
 岡 三     +82
 フォルティス  +77
 トレイダーズ  +68

 

★TOPIX先物建玉残 30社(月曜日) (10)

日経TOPIX先物建玉残情報 大口30社 12/14

日経TOPIX225先物建玉残情報 大口30社

下の画像をクリックすると拡大されます

top1211

 

★日経先物建玉残 30社(月曜日) (15)

日経先物建玉残情報 大口30社 12/14

日経225先物建玉残情報 大口30社

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先物累計1211

 

★日経コールオプション建玉残直近値5本(月曜日) (14)

日経コールオプション建玉残直近値5本 12/14

日経コールオプション建玉残直近値5本

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★日経プットオプション建玉残直近値5本(月曜日) (13

日経プットオプション建玉残直近値5本 12/14

日経プットオプション建玉残直近値5本

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★オプション建玉ランキング (火曜日) (12

オプション建玉ランキング(訂正)/先物OP市場データ

[先物OP市場データ]
*07:34JST オプション建玉ランキング(訂正)
日経225オプション(期近)建玉(12/11時点)
※デルタ:日経平均1円に対するプレミアムの感応度
 ガンマ:日経平均100円に対するデルタの感応度----
○デルタロング(上位5社)

 業者         デルタ
1 メリル        3636
2 NエッジJ    2185
3 クレディS    1772
4 ドイツ      1678
5 大和SMBC      1579


●デルタショート(上位5社)

  業者       デルタ
1 BNPパリバ     -2160
2 野村          -2018
3 ソシエテ      -1970
4 GS          -1668
5 みずほ証券    -1616


○ガンマロング(上位5社)

 業者       ガンマ
1 GS          404.72
2 メリル        308.25
3 BNPパリバ     224.12
4 クレディS    195.47
5 UBS         99.95


●ガンマショート(上位5社)

 業者       ガンマ
1 ドイツ      -271.70
2 ひまわり     -216.86
3 三菱UFJ       -172.34
4 松井       -140.47
5 みずほ証券    -108.30


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★裁定取引状況(木曜日) (14)

裁定取引状況/先物OP市場データ12/17

[先物OP市場データ]
*07:22JST 裁定取引状況
裁定取引状況(週間)----
裁定取引に係わる現物ポジション(12月11日現在)

              売りポジション   買いポジション    ネット  (百万円)

金額           23133             1592109       1568976

先週末比            -6377              +65133          +71510

過去最高           461559         6029259         6021720
                  (98/9/4)           (07/2/23)       (07/2/23)
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※裁定残高はネットベースで1兆5689億円(前週は1兆4974億円)。売りポジションの減少、買いポジションの増加で、ネットでは2週連続のプラスとなった。メジャーSQ週のため、当限の買いポジションが大幅に増加、翌限以降が大幅に減少している。指数の上昇に連動するように、裁定買いポジションも積み上がったようだ。ネットの裁定残高は今年8月のピーク水準に接近した。なお、過去最多の裁定残6兆0217億円(07/2/23時点)に対する比率は26.1%、東証1部時価総額比では0.5%。

 参加者別では、売り買い合計でモルガンスタンレー、三菱UFJ、みずほの順に多かった。野村が上位3位から外れたのは3ヶ月ぶり。ポジションは、モルガン・スタンレーが3325万株の売り超(前週は3667万株の買い超)、三菱UFJが5142万株の買い超(継続)、みずほが1億2358万株の大幅買い超(前週は1574万株の売り超)。ほか、買い超でクレディ・スイス、JPモルガンも目立っていた。

 この週の日経平均は、前半高から伸び悩み、週末には急反発に転じる展開だった。米雇用統計の予想外の好転、一段の円安進行などで週初は買いが先行したものの、その後は急ピッチの上昇に対する警戒感が強まるなか、為替の円高反転、国内経済指標の悪化などが嫌気された。ただ、1万円の大台割れ水準では、海外投資家の押し目買いの強さも認識される状況に。《YU》

 

★SQ予想/先物OP市場データ(SQ日の数日前) (8)

12月限SQ予想:12月10日/先物OP市場データ

[先物OP市場データ]
*07:31JST 12月限SQ予想:12月10日
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<SQ予想>12月10日現在
----------------225型(OPデルタ含む)        TOPIX(300含む)--
-----------------(枚数) (千株)  (億円)    (枚数) (億円)--
野村              -4400     -179       -434         -5000     -436
大和                  0        0          0             0        0
シティG            +600      +24        +59        -10600     -926
GS             -12800     -518      -1261         -1100      -96
クレディS       -16100     -652      -1587          2800     +244
NエッジJ        -5200     -211       -513          4800     +419
メリル            -3900     -158       -385          7500     +655
モルガンS         +300      +12        +30        -25300    -2210
バークレイ       +36700    +1488      +3620         -2400     -209
UBS            +6100     +248       +602         15400    +1345
JPモルガン        +9800     +396       +966          9200     +803
BNPパリバ        -18800     -763      -1854          1800     +157
HSBC           -200       -8        -20             0        0
大和SMBC          -2200      -88       -216             0        0
ドイツ         -20200     -819      -1992         -4000     -349
みずほ証券       +10200     +413      +1006          2100     +183
三菱UFJ          +10700     +433      +1054         -3600     -314
ソシエテ          +7100     +287       +699          7900     +690
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225型(OP含む)
      売り          買い              差し引き
    -83800        +81500(枚)        -2300(枚)
     -3396         +3301(千株)         -95(千株)
     -8262          8036(億円)        -226(億円)

TOPIX型
      売り          買い              差し引き
   -52000          +51500(枚)         -500(枚)
    -4540           +4496(億円)         -44(億円)

TOTAL
      売り          買い              差し引き
   -12802          +12532(億円)        -270(億円)

※枚数は取引所発表の建玉残・手口(スプレッド・立会外を含む、SGXは除く)か

  期近の建玉枚数を推計、mini日経は10分の1、オプションはデルタ換算の枚数で
加味
※225型の株数は1銘柄あたり(千株)=24.656枚換算
※金額は建玉枚数に原指数をかけたもの

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SQコメント:12月10日
 10日現在の先物建玉からの推計では、225型で1銘柄あたり10万株程の売り超となった。TOPIX型のはほとんど食い合いで変化なし(50億円程の売り超)。食い合い部分は225型で300?350万株、TOPIX型は4500億円程度と推計される。一方、スプレッド(12月限/3月限)では、日経225は昨日までと同じ水準での推移となったが、TOPIXは一時-1.7Pまで下落する場面があり、スプレッドの推移からするとSQは日経225型で買い超、TOPIX型では売り超(NTロング)となり易い状況か。

 225型の売りはドイツ(-80万)、パリバ(-70万)、クレディスイス(-620万)、GS(-50万)、買いはバークレイズ(+140万)を筆頭にUBS(+40万)、みずほ証(+40万)、JPモルガン(+40万)など、TOPIX型では売りでモルガン、シティG、野村、ドイツ、買いはUBS、JPモルガン、ソシエテ、メリル、ニューエッジJなどが推定される。《YU》

 

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