日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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[先物OP市場データ]
*07:07JST 10月限SQ予想:10月13日
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10月13日 <10月限SQ>
リバ・コン換算 デルタ換算
(千株) (億円) (千株) (億円)
野村 9 +19 -21 -46
大和 -1 -1 2 +3
SMBC日興 0 0 1 +1
シティG 18 +39 25 +55
GS -10 -22 25 +55
クレディS -93 -204 -91 -199
メリル -47 -102 -30 -65
モルガンS 25 +54 18 +38
バークレイ 27 +59 23 +50
UBS -130 -285 -107 -234
JPモルガン -102 -224 -100 -219
BNPパリバ 5 +11 8 +17
HSBC 15 +31 -13 -28
大和CM 54 +118 47 +103
ドイツ 231 +509 202 +445
みずほ証券 92 +201 110 +242
三菱UFJ 1 +2 5 +10
ソシエテ -170 -375 -206 -452
ABNアムロC 4 +8 10 +21
NエッジJ 111 +244 110 +241
---------------------------------
売買合計 リバ・コン換算 デルタ換算
売り 買い 売り 買い
1銘柄あたり -553 +592 -568 +586(千株)
合計金額 -1213 +1295 -1243 +1281(億円)

差し引き リバ・コン換算 デルタ換算
1銘柄あたり +39(千株) +18(千株)
合計金額 +82(億円) +38(億円)


※取引所公表の手口(立会外取引を含む)をもとに作成
※ 1、週末現在の行使価格別ポジションに日々の手口を加減算
2、リバーサル・コンバージョンは1より同一行使価格毎のリバーサル(合成先物
の買い=コール買い、プット売り)とコンバージョン(合成先物の売り=コー
ル売り、プット買い)を集計し、除数と日経225引値から、1銘柄あたりの
株数と合計金額を推計
3、デルタ換算は1にそれぞれのデルタをかけ日経225先物換算し、除数と日経
225引値から、1銘柄あたりの株数と合計金額を推計

※リバーサル=SQ時買い方、コンバージョン=SQ時売り方


行使価格別建玉(単位:枚)
8000P 8250P 8500P 8500C 8750C 9000C
野村 -365 2011 832 150 -2412 5398
大和 0 -46 -310 2 64 -355
SMBC日興 0 -111 59 0 0 0
シティG 185 1766 -2249 1535 -210 -961
GS -306 1857 2586 -262 1611 -1654
クレディS -125 -36 279 -44 -828 -1893
メリル 23 468 794 740 -935 -259
モルガンS -1556 -135 815 649 -249 93
バークレイ 1500 420 -1165 460 649 200
UBS 4089 740 451 1133 -3228 1305
JPモルガン 318 -273 1981 -1916 -910 121
BNPパリバ -2160 -429 178 -104 510 -27
HSBC -1053 -419 -490 -100 -549 351
大和CM 1625 -1900 350 -800 1950 -470
ドイツ 1239 -3315 -2607 800 4608 1261
みずほ証券 600 -10 -61 -499 1871 2358
三菱UFJ 1975 100 -60 100 -35 52
ソシエテ 362 762 221 -643 -4747 273
ABNアムロC -1635 1244 44 173 -7 1745
NエッジJ -2080 3111 239 -916 2999 1195
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10月限オプションSQコメント:10月13日
 13日現在の推定建玉からリバーサル(合成先物の買い=SQ時買い)・コンバージョン(合成先物の売り=SQ時売り)を推計すると4万株の買い超、デルタ換算では2万株の買い超、同限月である日経ミニ(10月限)では1万株の売り超となり、トータルではほぼイーブンとなった。一方、この日は8750円でリバ・コンの組成が膨らみ(8500枚)、全体のくいあい部分は50万~55万株(日経ミニで20万株)と増加した。
 推定建玉残から売り方はソシエテ(17万株)やUBS(13万株)、JPモルガン(10万株)、メリル(5万株)など、買い方はドイツ証(23万株)やみずほ証(9万株)、大和CM(5万株)などとなっている。また、日経ミニではUBS、ソシエテ、ABNアムロ(各6万株)などの売りに対し、ドイツ証(14万株)の買いが推定され、いずれもオプションと同じ方向となっている。また、SQ通過後は10月限SQ値の水準とSQ通過後の指数の推移がポイントになってくる。
《MT》

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