日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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[先物OP市場データ]
*07:06JST 12月限SQ予想:12月8日
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<SQ予想>12月08日現在
----------------225型(OPデルタ含む) TOPIX---------
-----------------(枚数) (千株) (億円) (枚数) (億円)
野村 -6800 -272 -583 1100 +81
大和 -200 -8 -17 0 0
SMBC日興 +2800 +112 +240 2600 +191
シティG +5200 +208 +446 13800 +1018
GS +13800 +553 +1183 11500 +848
クレディS -10300 -412 -882 -2500 -184
メリル +2200 +88 +188 -600 -44
モルガンS +4400 +176 +378 -9500 -701
バークレイ -22400 -897 -1920 19400 +1431
UBS +6300 +252 +539 8700 +642
JPモルガン +16100 +644 +1380 -6300 -464
BNPパリバ -14400 -576 -1235 -9600 -708
HSBC -1600 -64 -138 600 +44
大和CM -5100 -204 -438 -3700 -273
ドイツ -17200 -688 -1474 -11200 -826
みずほ証券 -9700 -388 -832 4200 +309
三菱UFJ +12900 +516 +1105 -5200 -383
ソシエテ +14300 +572 +1226 -1200 -88
ABNアムロC -2100 -84 -180 0 0
NエッジJ +7400 +296 +633 -11900 -878
----------------------------------
225型(OP含む)
売り 買い 差し引き
-89800 +85400(枚) -4400(枚)
-3593 +3417(千株) -176(千株)
-7699 7318(億円) -381(億円)

TOPIX型
売り 買い 差し引き
-61700 +61900(枚) +200(枚)
-4549 +4564(億円) +15(億円)

TOTAL
売り 買い 差し引き
-12248 +11882(億円) -366(億円)


※枚数は取引所発表の建玉残・手口(スプレッド・立会外を含む、SGXは除く)か
ら期近の建玉枚数を推計、mini日経は10分の1、オプションはデルタ換算の枚数で加

※225型の株数は1銘柄あたり(千株)=24.966枚換算
※金額は建玉枚数に原指数をかけたもの
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12月限SQコメント:12月8日
 8日時点の推定建玉残から、225型は1銘柄あたり18万株程の売り超(くいあいは350万株)、TOPIX型は売り買い均衡状態(くいあい4500億円)、合計では売り超となっている。
 ストラテジー取引(12月限/3月限の限月間スプレッド)において日経225のバイカイは-15円カイ/-10円ヤリと1ティック下落し、立会外での大口クロスによるスプレッド価格も-11円で取引されるなど、プレミアム状態から理論スプレッドにやや近づく格好となった。また、TOPIXは更に出来高が減少するなか、ストラテジー取引のスプレッド価格は-1.7P~-1.2Pまで上昇し、ディスカウントからこちらも理論スプレッドに近づく格好となった。
 期近と期先の建玉比率は日経225で期近:期先=5:5、TOPIXは3:7となりロール・オーバーは順調に進捗。裁定残は10億株割れの水準まで減少しており、ボラティリティが低下するなか、SQでの波乱要素は少ないものと思われる。
 因みに、12月限は過去13年間のSQにおいて上昇5回、下落8回(TOPIXは11年間で上昇3回、下落8回)と、やや下落回数が多い。04年からは下落を継続し、09年と10年のここ2年は連続上昇となっている。
 推定建玉残から、225型の売りはバークレイズ(-90万)やドイツ(-70万)、パリバ(-60万)、クレディスイス(-40万)、みずほ証(-40万)、野村(-30万)など、買いはJPモルガン(+60万)、ソシエテ(+60万)、GS(+60万)、三菱UFJ(+50万)、UBS(+30万)、シティG(+20万)、モルガン(+20万)など、TOPIX型では売りでドイツの他、パリバ、モルガン、JPモルガン、三菱UFJなど、買いはバークレイズやシティG、GS、UBS、みずほ証などが推定される。
《MT》

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