日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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下記は4月度のSQ時の分でサンプルです

4/11  4月限SQ予想:4月10日/先物OP市場データ

[先物OP市場データ]
*07:23JST 4月限SQ予想:4月10日
4月10日 <4月限SQ>
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日経ミニ オプション
(千株) (億円) (千株) (億円)
野村 -800 -32 -2684 -108
大和 0 0 966 +39
SMBC日興 -5000 -200 344 +14
シティG 0 0 1273 +52
GS -1800 -72 2398 +97
クレディS 200 +8 3356 +135
メリル -700 -28 1543 +62
モルガンS 0 0 -999 -41
バークレイ -700 -28 739 +30
UBS 1700 +68 -613 -25
JPモルガン 0 0 -5510 -221
BNPパリバ -8400 -336 -82 -4
HSBC 0 0 -1293 -52
ドイツ 11100 +444 4709 +189
みずほ証券 7900 +316 1358 +55
三菱UFJ -2600 -104 633 +26
ソシエテ -12600 -504 2271 +91
ABNアムロC 7100 +284 -7415 -298
NエッジJ 3800 +152 -3373 -136
-------------------------------
売買合計 日経ミニ オプション
売り 買い 売り 買い
1銘柄あたり -32600 +31800 -21969 +19590(千株)
合計金額 -1304 +1272 -885 +790(億円)

差し引き 日経ミニ オプション
1銘柄あたり -800(千株) -2379(千株)
合計金額 -32(億円) -95(億円)


※日経ミニはラージ換算、オプションはデルタ換算

※取引所公表の手口(立会外取引を含む)をもとに作成
※ 1、週末現在の行使価格別ポジションに日々の手口を加減算
2、リバーサル・コンバージョンは1より同一行使価格毎のリバーサル(合成先物
の買い=コール買い、プット売り)とコンバージョン(合成先物の売り=コー
ル売り、プット買い)を集計し、除数と日経225引値から、1銘柄あたりの株数
と合計金額を推計
3、デルタ換算は1にそれぞれのデルタをかけ日経225先物換算し、除数と日経225
引値から、1銘柄あたりの株数と合計金額を推計

※リバーサル=SQ時買い方、コンバージョン=SQ時売り方


行使価格別建玉(単位:枚)
9250P 9500P 9750P 9750C 10000C 10250C
野村 -2971 -3670 -1674 -1387 -5862 -265
大和 -362 -272 -145 36 540 345
SMBC日興 -399 -548 -148 -245 0 0
シティG -305 366 500 -91 1922 -2507
GS 1753 4073 -3770 13949 6496 8647
クレディS 14 -2373 645 -139 671 -631
メリル 787 953 -704 1146 1141 -1865
モルガンS 715 -1968 -53 -179 0 1675
バークレイ -849 -758 1714 -2119 0 3001
UBS 1048 -1421 853 -2287 1543 2967
JPモルガン 127 836 2188 -2522 -3164 -2303
BNPパリバ 5158 -751 -279 -450 -1603 -994
HSBC 0 550 210 -135 -500 465
ドイツ 0 -1069 -4547 2002 3331 -1029
みずほ証券 658 6670 1504 1378 5956 1060
三菱UFJ 70 -604 -360 500 -484 380
ソシエテ -387 -1724 -1433 929 569 -284
ABNアムロC 895 3318 4401 -7421 -1757 144
NエッジJ 566 -967 1941 -2245 -2798 -1955

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4月限SQコメント:4月10日
 10日現在の4月限オプションの推定建玉からリバーサル(合成先物の買い=SQ時買い)・コンバージョン(合成先物の売り=SQ時売り)を推計すると、30万株の大幅売り超で昨日と変わらず。また、デルタ換算も10万株の同じく売り超で、日経ミニ(4月限)の3万株売り超にも変化はなく、オプションと日経ミニを合わせた(ブローカー毎の差し引き)トータルも変わらず13万株のややまとまった売り超のままとなっている。一方、くいあい部分はオプションで80万株とやや減少(立会外でポジション解消にともなうリバーサル・コンバージョンの大口クロスによるところが影響している)。日経ミニの130万株は変わらずで、全体(同差し引き)で130万~150万株とやや減少したが、それでもミニSQとしては多い状態で、波乱要素は残る。
 ブローカー別の建玉では、ロングがドイツ証を筆頭にみずほ証やGSやクレディスイスなどで、一方のショートはソシエテの他パリバやJPモルガン、SMBC日興、野村、三菱UFJなど複数社となっている。この日は立会外で昨日に続き行使価格9500円でリバーサル(ソシエテ、HSBC)・コンバージョン(GS)の組成があり、日経ミニにおいては4月限(みずほ証の売り、三菱UFJの買い)から6月限日経ラージ(逆の手口)へのロール・オーバーにともなう大口クロスなどがあった。引き続きSQにかけてリバ・コンの組成や日経ミニでのロールが膨らんだ場合、各社の建玉残も大きく変わってくる可能性があり要注目である。
《MT》

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