日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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[先物OP市場データ]
*07:06JST 5月限SQ予想:5月10日
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5月10日 <5月限SQ>
日経ミニ オプション
(枚) (千株) (枚) (千株)
野村 500 +20 2241 +90
大和 0 0 -326 -14
SMBC日興 0 0 57 +3
シティG 0 0 -61 -3
GS 300 +12 -2407 -97
クレディS -400 -16 5036 +202
メリル -100 -4 -741 -30
モルガンS -100 -4 -578 -24
バークレイ -400 -16 193 +8
UBS -400 -16 -1092 -44
JPモルガン -300 -12 315 +13
BNPパリバ 0 0 1170 +47
HSBC 0 0 -298 -12
ドイツ -300 -12 487 +20
みずほ証券 -1100 -44 -1741 -70
三菱UFJ -600 -24 2162 +87
ソシエテ 0 0 -395 -16
ABNアムロC 2000 +80 -5063 -203
東海東京 0 0 1196 +48
NエッジJ 0 0 -2120 -85
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売買計 日経ミニ オプション
売り 買い 売り 買い
先物換算 -3700 +2800 -14822 +12857(枚)
1銘柄当 -148 +112 -598 +518(千株)
合計金額 -333 +252 -1341 +1162(億円)

差引 日経ミニ オプション
先物換算 -900(枚) -1965(枚)
1銘柄当 -36(千株) -80(千株)
合計金額 -81(億円) -179(億円)


※日経ミニはラージ換算、オプションはデルタ換算

※取引所公表の手口(立会外取引を含む)をもとに作成
※ (1)週末現在の行使価格別ポジションに日々の手口を加減算
(2)リバーサル・コンバージョンは(1)より同一行使価格毎のリバーサル(合
成先物の買い=コール買い、プット売り)とコンバージョン(合成先物の売
り=コール売り、プット買い)を集計し、除数と日経225引値から、1銘柄あ
たりの株数と合計金額を推計
(3)デルタ換算は(1)にそれぞれのデルタをかけ日経225先物換算し、除数と日
経225引値から、1銘柄あたりの株数と合計金額を推計

※リバーサル=SQ時買い方、コンバージョン=SQ時売り方


行使価格別建玉(単位:枚)
9000P 9250P 9500P 9250C 9500C 9750C
野村 -4408 -1954 1425 1108 700 -2557
大和 184 -323 741 -864 -479 -1163
SMBC日興 -97 -29 2 0 0 0
シティG 2041 1199 -1792 -1370 1153 -48
GS 4697 811 -2534 -1013 459 2088
クレディS -1051 -2160 -1479 -115 -86 -175
メリル 75 725 141 707 1707 1558
モルガンS 2871 584 -228 1485 4053 1645
バークレイ 1527 -696 226 -170 450 500
UBS 673 -167 -178 945 246 813
JPモルガン 1098 -1036 426 572 -1920 958
BNPパリバ -2019 1249 -60 1211 -738 -240
HSBC 112 8 -100 -1 182 -406
ドイツ -3171 1977 -381 -1269 -1 1191
みずほ証券 2806 -1399 -1163 2909 1825 1996
三菱UFJ -598 -1335 -80 1501 1031 -160
ソシエテ 543 -68 -768 189 808 465
ABNアムロC -1536 565 3504 -483 -2811 -4145
東海東京 -1602 1190 1186 200 -447 640
NエッジJ -1400 987 882 -305 -931 -608
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5月限SQコメント:5月10日
 10日現在の5月限オプションの推定建玉からリバーサル(合成先物の買い=SQ時買い)・コンバージョン(合成先物の売り=SQ時売り)換算では5万株程の売り超となった。デルタ換算も8万株の同じく売り超で、日経ミニ(5月限)の4万株売り超と合わせたトータルでSQは12万株の売り超と推計される。また、くいあい部分(ブローカー毎の差し引き)は50万~60万株(日経ミニは10万株程度)と、通常のミニSQよりやや多いものの、4月限(150万株)に比べ大幅減少となりそうである。
 この日もオプションの立会外では大口クロスにより行使価格9000円でまとまったリバーサル・コンバージョンの組成(6000枚)があった。リバーサルはドイツ証(ショートの解消)やみずほ証(ショートを縮小)、コンバージョンはJPモルガン(ロングの縮小)やGS(ショートの拡大)などが目立っていた。SQでは売りでABNアムロ(12万株)やみずほ証(11万株)の他、GS(8万株)、ニューエッジJ(8万株)、UBS(6万株)など、買いはクレディスイス(18万株)を筆頭に、野村(11万株)や三菱UFJ(6万株)、パリバ(5万株)などの手口が想定される。
 4月限のSQ以降のレンジ推移では4月限のSQ値(9638円)がレジスタンスとなり指数は大幅下落となったことから、今回もSQ通過後のSQ値に対する指数の推移がポイントになってくる。
《MT》

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