日経225先物。オプション、TOPIXの大口の建玉残(ポジション)を公開。それにより今後の展開をよむ!! 管理人がよりすぐった情報や経済ニュースを掲載。特にブロマガ記事は最重要記事です。
 
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[先物OP市場データ]
*06:52JST 8月限SQ予想:8月9日
8月9日 <8月限SQ>
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日経ミニ オプション
(枚) (千株) (枚) (千株)
野村 -1300 -52 1554 +63
大和 0 0 196 +8
SMBC日興 0 0 -3 -1
シティG -600 -24 455 +19
GS 100 +4 1276 +52
クレディS 0 0 717 +29
メリル -2100 -84 2421 +97
モルガンS 200 +8 -142 -6
バークレイ -200 -8 -540 -22
UBS 500 +20 396 +16
JPモルガン 0 0 543 +22
BNPパリバ -500 -20 -2350 -95
HSBC 0 0 87 +4
ドイツ -500 -20 1133 +46
みずほ証券 1900 +76 1023 +41
三菱UFJ -100 -4 -234 -10
ソシエテ -500 -20 11 +1
ABNアムロC 1900 +76 -2144 -86
東海東京 0 0 70 +3
NエッジJ 1100 +44 -2663 -107
RBS 0 0 507 +21
-------------------------------
売買計 日経ミニ オプション
売り 買い 売り 買い
先物換算 -5800 +5700 -8076 +10389(枚)
1銘柄当 -232 +228 -327 +422(千株)
合計金額 -492 +485 -730 +939(億円)

差引 日経ミニ オプション
先物換算 -100(枚) +2313(枚)
1銘柄当 -4(千株) +95(千株)
合計金額 -7(億円) +209(億円)


※日経ミニはラージ換算、オプションはデルタ換算

※取引所公表の手口(立会外取引を含む)をもとに作成
※ (1)週末現在の行使価格別ポジションに日々の手口を加減算
(2)リバーサル・コンバージョンは(1)より同一行使価格毎のリバーサル(合
成先物の買い=コール買い、プット売り)とコンバージョン(合成先物の売
り=コール売り、プット買い)を集計し、除数と日経225引値から、1銘柄
あたりの株数と合計金額を推計
(3)デルタ換算は(1)にそれぞれのデルタをかけ日経225先物換算し、除数と日
経225引値から、1銘柄あたりの株数と合計金額を推計

※リバーサル=SQ時買い方、コンバージョン=SQ時売り方



行使価格別建玉(単位:枚)
8250P 8500P 8750P 8500C 8750C 9000C
野村 1978 -2330 681 1058 -446 567
大和 -589 -91 -344 -124 -130 863
SMBC日興 -1591 0 -35 0 -67 10
シティG 368 208 835 -297 -901 1035
GS 1219 3347 -666 -718 1698 1042
クレディS -2046 -994 -1740 -1341 788 1789
メリル -644 -250 118 264 1860 912
モルガンS 500 1323 -781 -560 1058 -90
バークレイ 3684 716 858 11 -302 -98
UBS 1378 408 717 -1111 -11 888
JPモルガン -449 870 -378 1083 -334 -824
BNPパリバ 600 -549 679 -203 -670 -929
HSBC 64 310 -205 -303 200 340
ドイツ 0 850 -994 625 1444 -996
みずほ証券 90 -2817 1425 3027 -1572 -48
三菱UFJ 1970 -713 0 0 0 -106
ソシエテ -50 -102 -761 628 650 -1159
ABNアムロC -320 1587 -284 -737 -1023 -493
東海東京 200 29 0 0 -10 200
NエッジJ 359 612 1802 -547 -1338 -614
RBS 0 -71 150 -100 312 1264
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8月限SQコメント:8月9日
 9日現在の8月限オプションの推定建玉からリバーサル(合成先物の買い=SQ時買い)・コンバージョン(合成先物の売り=SQ時売り)を推計すると3万株の売り超となっている。一方、デルタ換算では9万株程の買い超で、日経ミニはほぼ売り買い均衡となっていることから、全体の差し引きは9万株買い超となっている。くいあいは30万株程度で、SQでの波乱は少ないものと思われる。
 建玉残から推定されるSQ時の主な手口(オプション、日経ミニ合算)は売りがパリバ(12万株)、NエッジJ(6万株)、バークレイズ(3万株)、ソシエテ(2万株)などで、買いがみずほ証券(12万株)、ゴールドマン(6万株)、UBS(4万株)、クレディ・スイス(3万株)、ドイツ証券(3万株)、JPモルガン(3万株)などとなっている。指数は9000円の大台を一時回復する上昇となっているが、これがSQにともなう思惑的な買いであったのかどうか、SQ通過後のSQ値に対する指数の推移がポイントになってくる。
《MT》

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